ボラティリティとATR設定

日々の動きをチェックする

デイトレードになると、一日の値幅はかなり限られてくる。

安定した通貨市場だと、動きのチェックはしやすい。

データを出している所もあるし、チャートも簡単にチェック出来る。

トレンドフォローは基本的に流れがある限り付いていく、という戦略ではあるが、無限に伸びるわけではなく限度がある。

デイだと滅多にない動きをとるよりも、そこそこ毎日出るような動きを取って、損切りは確実に行う必要がある。

損切りはエントリーからの逆行を見るが、毎日同じラインでどれくらいの幅を見るかはチェックしていれば、決めること自体はそう難しくはない。

しかし利確は難しい。どこまで伸びるかは事前には分からないから。

だから日々の動きから「ある程度の幅」を考えてやっている。

そのためには毎日、取引対象の動きを把握しておく必要がある。

ATRをどう使うか

では、その幅をどうやって決めるのか。

デニスやタートルはATR(アベレージトゥルーレンジ)を使っていた。

ATRの定義は

1:まず1日の最大の値動きを計測する。
(1)当日の高値と前日の終値の差=当日の高値-前日の終値
(2)前日の終値と当日の安値の差=前日終値-当日安値
(3)当日の高値と当日の安値の差=当日の高値-当日の安値
以上のうちもっとも大きいものがトゥルーレンジとなる。
2:続いてそのレンジの平均値を計算。

となっている。

しかし、通貨の場合はほぼ24時間マーケットが開いていて、週をまたぐか、余程のことが無い限り大きな窓を開けることがない。

なので、最も大きな値幅というのは基本的に当日の安値と高値がほぼ、その日のレンジとなる。

だから計算上は、自分の起きている時間に限定して測っている。

始めの頃は夜中も含めて調べていたが、通貨のデイだとあまり関係がなかった。

流れがある時に日を持ち越すことも試していたが、夜中から朝方にかけてスプレッドも開くのでプラスよりも、想定以上のマイナスのことが多くなった。

だから基本的には日中の値幅をATRの設定にしている。

通貨は値動きも他の商品比べて小さく安定しているので、値幅の設定はしやすいと思う。

このATRから、ある程度の利確幅の目標設定に使うようになった。

現在のマーケット状況

2017年以降くらいからか、どんどん通貨市場のボラティリティが減っていった。

2018,2019と史上最低レベルのボラティリティだったみたいだが、2020年もコロナが出始めた2~4月あたり以外は同様にとても動きの少ない年だった。

毎日動きは記録しているが、今年もどうなっているのかちょっと確認しておきたいので書いておくことにする。

以下は直近3ヶ月と今月3週目までのATRをグラフにしたもので数値はpips。

12月にはポンドが動いたが、数年前には2円以上動くのが普通だったことを考えると、随分おとなしくなったもんだと思う。

ポンド以外は悲惨で、こう見ると本当に低調な相場になっている。

値動きの幅は利益幅も同然なので、中々狙い所に苦労しているが、毎日プラスの人がいるなら本当に尊敬する。

値動きから大きなリターンが得られにくいということは、勝率を上げるか、損切り幅を減らすかの方向しかない。

しかしボラティリティが減って、利確幅はポンド以外は半分くらいになったが、損切り幅は半分に出来るかというとそんなことはない。

ノイズは常に付きまとっているし、どんなラインであれ綺麗に決まることはあまり無いからだ。

とはいえ機会をちゃんと捉えることが出来れば、最低限プラスに持っていける動きはまだまだある。

デイトレードをするには良い時期とは言えないかもしれないが、少ないチャンスを物にするための狙い所の選定には、諦めずに取り組んでいきたい。

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