チキン利食いの克服と成長

チキン利食いの克服

トレーダーの病

スキャルピングでもしない限りは、どんなトレーダーでもある程度の幅を狙いにいくだろう。
トレンドフォロワーなら尚更大きく取りにいかないといけない。
自分も当然トレンドを狙いに行くが、いつ来るかは分からない。
しかし、仕掛けないと勝てないので、なるべく優位性のある所でエントリーする。
しかしトレンドは頻繁に出るものではないので、必然的に勝率は下がることになる。
すると頻繁な損切りと、たまの利益、という配分になるがここが一つの困難な山になった。
それがチキン利食いだ。
トレードにおける、言うは易く行うは難しの典型ではないかと思う。
これに関しては本などで当たり前のごとく語られているので誰もが知っているが、大きなリスクリワードを実現している人って、実際にはどれだけいるんだろうか。

初心者の頃でも、たまの当たりを掴むことはよくあった。

しかし、トレンドフォローを目指すと、それ以上に損切りの方が多くなる。

そのため、損失を埋め合わせようと、どうしても早く利確してしまう。

伸びていきそうな流れが、戻ってきてまったく利益にならなかった、という経験を何度もしていると、すぐに利確したい気持ちが強くなる。

トレンドが発生することは分かっている。

トレンドに付けば勝てることも分かっている。

しかし、一時的な戻しや流れが切り替わって逆行していまうとビビってすぐに利確する。

損小利大を実現するにはこれを乗り越えていかないといけない。

機械的にやってみる

チキン利食いを克服するため、まずは最初に機械的なルールでやってみた。
ドル円なら損切り5pipsの利確15pipsあたりだったと思う。ポンドで少し拡げるくらい。
今思えば損切りが狭すぎるし、利確も全然伸ばせていないが割と真面目に出来るつもりでやっていた。
とにかく損失を抑えることで頭がいっぱいだった。
ただ、当然こんなのでは、逆行するとすぐに引っかかって損切り貧乏になるし、利確出来ても更に伸びることがザラだった。
しかし中にはチャンスを掴めていたこともあったので、次に損切り幅も利確幅も拡げた。
そしてエントリーした後で明らかに伸びていくようなら、ストップを建値付近に引き上げる。
初心者の頃は、10pipくらい伸びたら建値付近まで近づけて、20~30pipsくらい伸びたら利確という機械的なトレイリング戦略を使っていた。
こうすると、当然伸びたら損失は抑えられるが、一時的な戻りで切られて、そこから伸びるのをただ傍観するしかない、ということがよくあった。
そういう経験を何度も何度も重ねていくうちに、「どうしようもねぇーじゃねーか…」という段階に入っていく。
どれだけ上手くやろうとしても、結局はマーケットの動きは自分ではどうにも出来ない、という当たり前の結論に行き着いた。
頭の後ろにカメラでも付いているのかと思うほど、失敗を繰り返してから次のステップに進むことが出来た。

諦めの境地

こうやって検証していくと、ある時は上手くいき、駄目な時は全く駄目だったり色々な目に遭う。
そして散々悩んだ挙句、最終的には「最適解はない」ということに気付く。
その頃になると、マーケットの動きに合わせる感覚のようなものが身に付いてくる。
この感覚がつくと、「今はボラが高いからトレイリングは待とう」とか、「ここらへんがラインになってるなら、一旦利確するか」などの判断がつくようになる。
ここらへんは、その時その時の流れに合わせて経験を積んでいくしかない。
損切り幅は自分で決められるから、損失を限定することは出来る。
しかし、問題は利確だった。
きっちり損切りしているので、ひどいことにはならないが、安定してしっかりプラスにすることは出来ないことに気付いた。
そしてまた、色々と策を巡らせながらルールを改善していく。
リスクリワードを機械的に決めず、伸びる時に取っていかないと損失の方が大きくなってしまう。
トレンドはどこまで伸びるかは分からない。
いつ発生するかも分からない。
だからトレンドが発生したら、何が何でもしがみついていかないといけない。
だから、流れに合わせて自分のポジションに固執せず、マーケットの都合で動く。
このことを理解するのは、ある種、諦めの境地のような状態にまでなってからだった。

トレーダーとしての成長

3つのトレーダー病のどれもが厄介で中々超えるのに苦労していた。
今でもたまに発病するが、かなりマシになった。
少なくとも損切りはまったく躊躇しなくなったし、伸びる時の逆行も耐えられるようになってきた。
そうなれた理由は、やはりある程度のルールに基づいて売買記録を付け、統計的な検証をしてからだった。
トレードを初めた頃は、実践したトレードの数もそれほど多くなかったし、売買ルールも決まっていなかったから、ネットの掲示板やツイッターの人の真似等様々なトレードを試した。
リアルタイムだけでなく、当然過去のチャートも振り返って、もし別のエントリーポイントなら、違う幅の損切りなら、と色々比較した。
一つの手法で大体200回くらいを目処に確かめていった。
それで、結果的に、ここぞという時しか利益を伸ばせないってことが分かってきた。
結局、何となくエントリーしても勝つときは勝つし、負けるときは負けるし、正直手法なんて何でも良いんじゃないかと思う。
トレンドが真のトレンドならどこで入ろうが伸びていくから。
ただ、自分で納得した手法でないと、チキン利食いしてしまう。
納得するには、自分で検証して優位性があると心から理解しないといけない。
人真似で上手くいった試しは無く、結局誰かの手法を拝借したり、本で読んだものから、自分の経験をそこに織り交ぜながらルールを作りあげていった。
そうなってからは、ある程度上手く機会を捉えることも出来るようになり、1000回トレードしてもマイナスに傾くことは無くなった。
そうやって初めてトレーダーの入り口に立ったような気がする。

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